O Yorkshire Terrier é uma raça considerada nova, uma vez que foi desenvolvida em meio à Revolução Industrial, por volta de 1800. Como o nome indica, este cãozinho surgiu no condado de Yorkshire, na Inglaterra, e é resultante do cruzamento de outros terriers — um grupo de raças de cães de porte médio e pequeno que foram criados inicialmente para a caça de pequenos animais).
Acredita-se que a raça tenha sido criada com o intuito de ajudar os camponeses na caça a roedores, sobretudo ratos e texugos, já que o tamanho reduzido dos cães era ideal para acessar tocas e ir atrás dos pequenos animais. Esta característica era utilizada principalmente em minas e fábricas de roupas, destacando o Yorkshire como uma raça que pertencia à classe trabalhadora.
Este cãozinho chegou ao continente americano por volta do século 19, e foi reconhecido oficialmente pelo American Kennel Club em 1885. Atualmente, a raça faz muito sucesso em todo o mundo justamente por conta de seu tamanho reduzido e aparência adorável, além de temperamento alegre e apego a seus tutores.